Dynamiczny handel strategia i wybór portfela

Dynamiczne strategie handlowe i wybór portfela. Ravi Bansal Magnus Dahlquist i Campbell Harvey Dodatkowe informacje o kontaktach Magnus Dahlquist Szwedzki Instytut Badań nad Finansami, szwedzki Instytut Badawczo-Finansowy, Saltmtargatan 19A, IV fl SE-113 59 Sztokholm, Szwecja. Abstract Tradycyjne średnie wariancje efektywne portfele nie zdobywają potencjalnych możliwości tworzenia dobrobytu zapewnianych przez przewidywalność zwrotów aktywów Proponujemy prostą metodę tworzenia optymalnie zarządzanych portfeli, które wykorzystują możliwość, że zwrot majątku jest przewidywalny Implementujemy te portfele zarówno w ustawieniach horyzontu pojedynczego, jak i wieloetapowego Porównujemy alternatywne strategie portfelowe, w tym portfele na akcje typu hold-up i portfela o stałym ciężarze Zauważamy, że zarządzane portfele mogą znacząco poprawić zaniżanie średniej wariancji, w szczególności dla inwestorów z horyzontami inwestycyjnymi trwającymi od trzech do pięciu lat. Również w przeciwieństwie do popularnych rady, pokazujemy, że kupno i trzymanie strategia ta powinna być uniknięta. Downloads external link application pdf Nasz link check wskazuje, że ten adres URL jest zły, kod błędu to 404 Not Found 301 Moved Permanently. Related works Dokument roboczy Dynamiczne strategie handlowe i Choice Portfolio 2004 Ten artykuł może być dostępny gdzie indziej w EconPapers Szukaj artykułów o tym samym tytule. Rejestracja z listą referencyjną BibTeX RIS EndNote, ProCite, RefMan Tekst HTML Więcej artykułów w raporcie z badań SIFR z Instytutu Badań nad Finansowym Instytutem Badań Finansowych Drottninggatan 89, SE-113 60 Sztokholm, Szwecja Informacje kontaktowe na stronie EDIRC Dane z serii są przechowywane przez Anki Helmer. Witryna ta jest częścią RePEc, a wszystkie dane wyświetlane w tym miejscu należą do zbioru danych RePEc. Czy brakuje Ci pracy z RePEc Oto jak zgłosić swój wkład. Każdy lub problemy Sprawdź FAQ EkonPapers lub wysyłaj pocztę . Dynamiczne strategie handlowe i wybór portfela. Ravi Bansal, Magnus Dahlquist, Campbell R Harvey. Tradycyjne portfele efektywności średniej wariancji nie zdobywają potencjalnych możliwości tworzenia dobrobytu zapewnianych przez przewidywalność zwrotów aktywów Proponujemy prostą metodę tworzenia optymalnie zarządzanych portfeli, które wykorzystują możliwość, że zwrot z aktywów jest przewidywalny Wdrażamy te portfele zarówno w pojedynczym, jak i wieloletnim Ustawienia horyzontu Porównujemy alternatywne strategie portfelowe obejmujące zarówno portfele kupna i sprzedaży, jak i portfele o stałym ciężarze Zauważamy, że zarządzane portfele mogą znacząco poprawić zaniżanie średniej wariancji, w szczególności dla inwestorów z horyzontami inwestycyjnymi trwającymi od trzech do pięciu lat. w przeciwieństwie do popularnych porad, pokazujemy, że należy unikać strategii kupuj i trzymaj - krajowego biura badań ekonomicznych. Dodaj recenzję i podziel się swoimi przemyśleniami z innymi czytelnikami. Bądź pierwszym. Dodaj recenzję i podziel się swoimi myślami z innymi czytelnikami Bądź pierwszym. Dodaj tagi do Dynamicznych strategii handlowych i wybór portfela Być pierwszym. Podobnie ms. Relatedated Subject 2. Potwierdzenie tego żądania. Możesz już poprosić o ten element Proszę wybrać Ok, jeśli chcesz kontynuować tę prośbę anyway. Linked Data. Primary Entity. Dynamiczne strategie handlowe i wybór portfela schemat Schemat książki Schemat programu CreativeWork Biblioteka MediaObject oclcnum 56993550 miejsce bibliotekiOfPubliczna biblioteki placeOfPublication Cambridge, schemat masowy o schemat zarządzania portfelem o schematach zapasowych schemat bookFormat schema dodatek schemat eBook programarz współtwórca schematu Campbell R Harvey członek zarządu Narodowego Biura Badań Gospodarczych schema copyrightYear 2004 schema creator Ravi Bansal schema datePublished 2004 schema description Tradycyjne średnio-wariancyjne skuteczne portfele nie przechwytują potencjalnych możliwości tworzenia dobrobytu zapewnianych przez przewidywalność zwrotów aktywów Proponujemy prostą metodę tworzenia optymalnie zarządzanych portfeli, które wykorzystują możliwość zwrotu aktywów przewidywalne wdrażamy te portfele zarówno w ustawieniach horyzontu jednorazowego, jak i wieloetapowego Porównujemy alternatywne strategie portfelowe obejmujące portfele kupna i sprzedaży że zarządzane portfele mogą znacząco poprawić odchylenie od średniej wariancji, w szczególności dla inwestorów z horyzontami inwestycyjnymi trwającymi od trzech do pięciu lat. W przeciwieństwie do popularnych porad pokazujemy, że należy unikać strategii kupna i sprzedaży - Strona internetowa Krajowego Biura Badań nad Gospodarką Łańcuchową i Przybliżonym Przykładem schemaOfWork w języku i schemacie isPartOf NBER seria artykułów roboczych isPartOf Dokument roboczy Narodowe Biuro Badań Ekonomicznych nazwa schematu Dynamiczne strategie handlowe i wybór portfela w schemacie productID 56993550 schema publication schema publisher Krajowe Biuro Badań Gospodarczych schema url wdrs opisane przez. Podmioty powiązane. Krajowe Biuro Badań Gospodarczych a bgn Nazwa schematu agenta Krajowe Biuro Badań Ekonomicznych. Seria robocza NBER a bgn PublicationSeries schema hasPart Dynamiczne strategie handlowe i nazwa schematu wyboru portfela Seria robocza NBER. Dokument roboczy Narodowe Biuro Badań Gospodarczych a bgn PublicationSeries schema hasPart Dynamiczne strategie handlowe i nazwa schematu wyboru schematu Working paper series Krajowe Biuro Badań Ekonomicznych. Automatyka podejścia do dynamicznego wyboru portfela z aplikacją do uczenia się o powrocie do przewidywania. Michael W Brandt Amit Goyal Pedro Santa-Clara Jonathan Storud. NBER Dokument roboczy nr 10934 wydany w listopadzie 2004 r. Program NBER programu AP. Przedstawiamy metodę symulacji opartą na rozwiązywaniu problemów dotyczących wyboru portfela dyskretnego w czasie, w których niestandardowe preferencje, duża liczba aktywów z dowolnym dystrybucji zwrotu i, co najważniejsze, dużej liczby zmiennych stanu z potencjalnie zależną od ścieżki lub niestacjonarną dynamiką Metoda jest wystarczająco elastyczna, aby uwzględnić zużycie pośrednie, ograniczenia portfela, parametry i niepewność modelu oraz naukę Najpierw ustalamy właściwości metoda wyboru portfela pomiędzy indeksem giełdowym a gotówka, gdy zwroty akcji są albo iid albo przewidywalne z wypłaty dywidendy Następnie zbadamy problem inwestora, który uwzględnia przewidywalność zwrotów, ale jest niepewny co do parametrów procesu generowania danych Inwestor wybiera portfel przewidujący, że przyszłe dane realizacje zawierają przydatne informacje, aby poznać prawdziwe wartości parametrów.